15. Đa dạng hóa và hiệu quả: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
DOI:
https://doi.org/10.61591/jslhu.24.980Từ khóa:
Đa dạng hóa; Hiệu quả ngân hàng; Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; Ngân hàng thương mại Việt Nam.Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích mối quan hệ giữa đa dạng hóa hoạt động và hiệu quả của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2023. Nghiên cứu tập trung vào ba hình thức đa dạng hóa bao gồm: thu nhập, tài sản và địa lý; và xem xét sự tác động đến hiệu quả ngân hàng đo lường bởi tỷ suất ROA và ROE. Dữ liệu nghiên cứu gồm 231 quan sát được thu thập từ báo cáo tài chính hợp nhất của 30 NHTM Việt Nam, kết hợp dữ liệu vĩ mô từ Reuters và World Bank. Phương pháp SGMM được sử dụng để xử lý vấn đề nội sinh và biến phụ thuộc trễ. Kết quả cho thấy, đa dạng hóa thu nhập tác động tích cực đến ROA trong khi đa dạng hóa tài sản lại giúp cải thiện ROE. Các biến kiểm soát như chất lượng tài sản (LLP/TL), hiệu quả chi phí (CIR) và tỷ lệ vốn chủ sở hữu (TE/TA) cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu đưa ra các hàm ý liên quan đến các NHTM Việt Nam cần xây dựng chiến lược đa dạng hóa bền vững, kết hợp quản lý rủi ro, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả, gia tăng lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Tài liệu tham khảo
Acharya, V., Hasan, I., & Saunders, A. (2006). Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios. Journal of Business, 79(3), 1355–1392.
Acharya, V., Hasan, I., & Saunders, A. (2002). Effects of bank mergers on loan contracts. Journal of Finance, 57(3), 1239–1273.
Albertazzi, U., & Gambacorta, L. (2009). Bank profitability and the business cycle. Journal of Financial Stability, 5(4), 393–409.
Aubuchon, C., & Wheelock, D. (2010). Regional bank efficiency in the United States. Journal of Banking & Finance, 34(12), 2806–2818.
Baele, L., De Jonghe, O., & Vander Vennet, R. (2007). Does bank diversification increase stability? Journal of Banking & Finance, 31(7), 1975–1998.
Berger, A. N. (1994). The effects of financial deregulation on banks: Evidence from changes in the profitability and risk of U.S. banks. Journal of Financial Services Research, 8(4), 217–238.
Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. European Journal of Operational Research, 98(2), 175–212.
Berger, A. N., Hasan, I., & Zhou, M. (2010). The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks. Journal of Banking & Finance, 34(7), 1417–1435.
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143.
Busch, R., & Kick, T. (2009). Bank efficiency and risk-taking under financial liberalization: Evidence from European banks. Journal of International Money and Finance, 28(3), 355–374.
Chiorazzo, V., Milani, C., & Salvini, F. (2008). Banks’ cost efficiency and interest rates: Evidence from the Euro area. Journal of Banking & Finance, 32(5), 975–987.
Claeys, S., & Vander Vennet, R. (2008). Determinants of bank interest margins in Central and Eastern Europe: A comparison with the West. Economic Systems, 32(2), 197–216.
Cotugno, M., & Stefanelli, V. (2012). Bank diversification and risk in the Euro area. Journal of Financial Services Research, 41(1), 1–27.
